01 - Estimating the Degree of Activity of jumps in High Frequency Data - Jean JACOD
Jean Jacod. Université Paris6. Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichi...
Limit theorems and applications (SAMSOS, 2008)
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L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques. Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application). Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008
02 - Rates of convergence for minimal distances in the central limit theorem under projective criteria - Emmanuel RIO
In this paper, we give estimates of ideal or minimal distances between the distribution of the normalized partial sum and the limiting Gaussian distri...
03 - Stein's method and weak convergence on Wiener space - Giovanni PECCATI
We will show taht one can combine Malliavin calculus with Stein's method, in order to derive explicit bounds in the Gaussian and Gamma approximations ...
04 - Asymptotic results for empirical measures of weighted sums of independant random variables- Bernard BERCU
We investigate the asymptotic behavior of a particular family of weighted sums of independent standardized random variables with uniformly bounded thi...
05 - Group Representations and High-Resolution Central Limit Theorems for Subordinated Spherical Random Fields - Domenico MARINUCCI
We study the weak convergence (in the high-frequency limit) of the frequency components associated with Gaussian-subordinated, spherical and isotropic...
06 - Weighted power variations of fractional and iterated Brownian motions - Ivan NOURDIN
Ivan NOURDIN. Université Paris 6. Ecouter l'intervention : Bande son disponible au format mp3 Durée : 47 mn
01 - Inverse problems for regular variation, linear filters, functional equations and a cancellation property for $sigma$-finite measures - Gennady SAMORODNITSKY
We study a group of related problems: the extent to which presence of regular variation of the tail of certain $sigma$-finite measures at the output o...
07 - On the existence of some ARCH($infty$) processes - Philippe SOULIER
Philippe SOULIER Université Paris 10 Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.Lectur...
02 - An estimator for the quadratic variation of mixed Brownian fractional - Esko VALKEILA
In the work (Bender, T. Sottinen, and E. Valkeila (2006)) we show that it is possible to extend the classical Black & Scholes hedging for a class of m...
03 - Central limit theorem for sampled sums of dependent random variables - Clémentine PRIEUR
We prove a central limit theorem for linear triangular arrays under weak dependence conditions [1,3,4]. Our result is then applied to the study of dep...